새로 만드는 알트코인 투자 전략 2탄

 

이전의 투자 전략이 개 망해버렸기 때. 문에

전략을 계속 반복하면 언젠가 수익이 날 수도 있지 않겠나 싶기도 했지만,

아무래도 수학적으로 매일 코인을 매수하고 따라잡는 구조로는 한계가 있겠다 싶었다.

 

따라서 기존의 경험을 발판삼아 약점을 보강하기 위해서 새롭게 알트코인 전략을 구성했다.

사실 기본 아이디어는 같지만 매수와 매도 조건을 좀더 까다롭게 설정해서,

막무가내로 매수하거나, 7일차가 될때까지 무조건 기다리는 어리석은 행위를 하지 않도록

철저하게 경험에 의한 휴리스틱한 전략을 세워서 진행해보고자 한다.

투자 진행 조건

1. 비트코인의 상승기에만 투자한다
   비트코인이 현재 가격이 고점 대비 25%이상 하락한 경우 전량 매도
   비트코인이 120일선 이상인 경우에만 투자.

아무래도 비트코인은 전체 코인 시장을 대표하는 성격을 띈다.
비트코인이 떡락할때에는 다른 알트코인들은 두배 이상 하락한다고 봐야한다.
과거 데이터로 기반했을때 비트코인이 고점대비 25%이상 하락한경우 추가적으로 떡락한 사례가 많았다.
따라서 이를 기준으로 전체 코인 투자 여부를 결정하고자 한다.

매수 조건

추세추종 기반의 듀얼모멘텀전략은 유지한다.
즉, 일주일간 가장 많이 상승한 코인을 매수.
단, 이전에는 매일 조건 없이 매수를 했다면 몇가지 정도 기준을 두고자 한다.

1. 매도 조건에 의해서 매도된 코인은 재매수 하지 않는다.
   단기적으로 상승 추세가 한번 꺾인 코인은 추세에 편승한다는 컨셉에 맞지 않으므로,
   수익률 상위에 랭크해도 재매수 하지 않는다.
   매도 조건은 아래 따로 정리.
   
2. 상승 초입에만 투자한다. 
   일주일 최대 상승 코인을 일주일간 보유 하는 것이 성과가 좋다는 것이 분석의 내용이었기 때문에
   이를 역으로 생각하면 상승은 2주 이상 지속되지 않는다고 볼수 있다.
   따라서 이미 열흘 이상 상승한 주식은 신규 편승하지 않는 것이 좋다고 본다.
   이건 기준잡기가 좀 까다로울순 있는데, 

   지금 생각으로는 최초 거대 양봉이 생긴지 일주일 이상 되었을때는 매수안하는 것으로 생각하고 있다.
   보통 수익률 상위 코인들을 살펴보면 일주일 내내 올랐다기 보다는 

   일주일 안에 하나의 장대 양봉으로 인해서 큰 상승률을 보이기 때문에,
   어느정도 의미 있는 기준이 될수 있지 않을까 싶다.
   혹은 다른 방법으로 3일까지만 매수. 등을 생각하고 있다. 이건 실제로 테스트해가면서 진행해보고자 한다.

3. 불타기는 비중을 줄여가며
   이전에는 매일 50만원씩 매수를 했다면,
   이번 전략은 매수 조건에 모두 부합해서 며칠 연속으로 매수하는 경우 매수 금액을 줄여나가는 방식을 쓰고자 한다.
   러프하게 처음매수는 75만, 다음 날도 매수시 50만원, 그 다음 매수시 25만원 으로 생각하고 있다.
   좀 더 복잡하게 강환국 작가의 불타기 방법을 적용할지도 고민 (강환국의 바로 써먹는 코인투자 실전반 11강 불타기)

4. 매수 기준을 충족하지 못한 코인이 있어서 3개 코인을 사지 못하면 수익률 차순위 코인을 매수해야 하나?
   이건 차상위 코인의 상승 형태를 보고 결정해야겠다. 사실 잘 모르겠음. 테스트 필요.

매도 조건

다음은 수익을 극대화 시켜주고 손실을 줄여줄 매도 조건이다.

1. 7일 이동평균선 이탈시 전량 매도
   7일 이평선을 깨는 경우 현재 가격이 일주일 평균보다 못하다는 의미다.
   이는 내가 일주일동안 최대 상승률을 기록한 코인을 매수했는데, 현재 가격 흐름이 그 평균에 미치지 못하고 있다는 뜻.
   즉, 상승이 계속적으로 이어지지 않았다는 뜻이기 때문에 전량 매도하도록 한다.
   
2. 5일 이동평균선 이탈시 50% 매도
   7일선을 이탈하는 경우 바로 큰 하락으로 이어지는 경우가 많았다. 
   따라서 그보다 조금더 일찍 반응하기 위해서 5일선 기준을 추가한다.
   단, 앞선 경험으로 살펴봤을때 5일선을 이탈했다가 다시 반등하는 경우도 상당히 많았다.
   따라서 전량 매도하지는 않고 절반정도 매도하여 한번쯤 지켜보는 방법을 택하고자 한다.
   
3. 최고점 대비 30% 이상 하락한 경우 전량 매도
   코인은 변동성이 너무 커서 하루 변동폭이 수십퍼센트씩 나는 경우도 나온다.
   내가 매수하려는 시점이 매우 큰 상승이 나왔다가 

   다시 쭈욱 하락한 경우라면 피크를 찍었다고 생각하고 매도 하고자 한다.
   이른바 피뢰침 차트... 그랬는데도 반등한다면? 그건 그냥 내 수익이 아닌 것으로..
   

위는 신규 전략을 도입했을 때, 기존 대비 어떤 형태로 매수/매도가 이루어지는지 그림으로 표시해보았다.

우선 차이점은 매수 포인트.

신규 전략에서는 3일간만 매수했다고 가정했다. 아마 매수 금액은 75+50+25 = 150만원 이었을 것이고

매수 단가는 대략 1100원~1200원선 일것 같다. 

신규 전략에서 매도 포인트는 종가 기준으로 7일선을 이탈했던 시점이다.

24시간 거래라 종가 개념은 없지만 업비트 차트상 업데이트 되는 시각은 오전 9시다.

해당 시점의 가격은 1750원 정도. 50%는 먹었을텐데.. 데헷.

저런 기회가 또 오겠지....

 

전략을 진행 하다보면 아마 구멍들이 나올것 같은데 차차 채워가기로 하고.
다시 한번 새 전략으로 도전해보자.
비트코인이 하락하고 있어서 돔황차!! 상황이 조만간 나올지도 모르지만 ㅋ